交通银行:打造实时、高效、立体的银行资产风险管理系统


 2008-02-28 00:00:00       763

打造实时、高效、立体的银行资产风险管理系统
                               ――普元EOS与交通银行资产风险管理系统

交行简介

交通银行是中国第五大商业银行,也是国内第一家全国性的国有股份制商业银行,成功引入香港汇丰银行作为战略投资者和合作伙伴,在香港和国内A股上市,目前总资产超过2.2万亿,员工近6.75万人。

项目背景:搭建全行资产风险监控管理的综合平台

为全面落实交行2005—2007年全面风险管理纲要,推动风险管理工作转型和风险关口前移,进一步提高风险管理效率、丰富风险监控手段和资产保全信息、提高全行风险管理水平,交行风险资产管理部提出建立一套强大的“资产风险管理系统(ARMS)”。依托该系统建立起全面风险防范体系,实现对全行资产进行全程准实时监控和立体分析,及时研究和预测、掌握全行资产风险的发展趋势和潜在风险,有效减轻基层工作压力,提高全行资产风险管理、资产风险监控工作的主动性、时效性和准确性,而且可以进一步提高交行全面风险管理水平以及整体抗风险能力, 为领导决策提供有效支持。

系统特点:扩展性、灵活性、先进性

扩展性

采用EOS构件化开发平台等成熟、开放的技术,制定了标准构件规范。既可方便的整合集成已有构件,又可以在此基础上开发新的业务构件,保证了系统能够不断充实、发展。

灵活性

本系统建立了基于JSR-94标准的风险过滤/监控的业务规则引擎,风险监控管理人员可以随时根据风险管理的要求,增加/修改/调整风险过滤/监控的业务规则;本系统各流程基于EOS平台工作流引擎,可方便的根据业务流程的变化,进行灵活配置和组装。此外,本系统中各子系统之间、与外部系统采用低耦合度的设计,基于ESB,通过标准接口可方便的集成/整合各种于资产风险相关的各种数据源。

先进性

整个系统平台采用面向构件的SOA架构,并基于商业智能(BI)搭建从不同的数据源实时、动态、方便、快捷的整合/集成各个与资产风险管理有关数据,经过清洗、转换后加载到资产风险基础数据库,形成资产风险基础数据。根据各个资产风险监控主题(子系统),资产风险基础数据经二次ETL处理后到面向各个风险监控/分析主题的数据集市和多维分析中心。为最终用户提供全方位、多层次、多角度的资产风险数据分析及展现,为科学、完整、全面的资产风险监控管理提供依据。

业务特色:交行独创,三层风险过滤,及时发现和控制信贷风险

逐日根据业务过滤规则批量发起过滤流程,产生的过滤结果自动分发到各风险经理的任务队列中;逐日进行的第一层过滤,每批次自动发起过滤流程约1万个,处理客户数约10万户,数据记录约300万条。

风险管理能力全面提高,风险管理流程不断优化

在设计资产风险监控的各种流程的时候,已经将各个环节的参与者、时效控制以及工作流相关的事件机制灵活的配置在流程中,通过普元EOS工作流引擎产生的各种量化的数据,制定相应的资产风险监控改进策略,全面提升风险管理能力,优化风险管理监控的各种业务流程。在2007年12月对270户客户的110.2亿元贷款进行了现场检查,并对出现风险预警信号的69户客户共计25.9亿元贷款进行风险提示;2007年全年累计对6255户客户的3355亿元贷款进行了现场检查,并对出现风险预警信号的1166户客户共计654.7亿元贷款进行风险提示。正是通过EOS工作流平台产生的各种监控和分析数据,业务人员不断优化风险管理的各种业务流程,从而使得交行的风险管理能力得以全面提高。

实施效果:构件化设计,敏捷化开发成就科技进步奖

本系统的开发采用了普元面向构件的SOA中间件EOS, 是基于构件化理念的新型软件开发平台。它提供了大量的通用构件,提倡构件的重用,方便的根据业务变化进行流程的灵活调整,屏蔽了j2ee底层技术细节,优化了对数据库的访问,使用XML作为数据传递的标准。不但提高了软件的复用性,降低开发成本,保证软件质量,适应多变的业务需求,而且确保了软件和需求的契合性;体现了交通银行的IT建设已进入大规模敏捷定制时代。

构件化设计

基于普元EOS平台的应用设计,完全是一种构件化的设计,不但可以提高软件的复用性,减少开发成本,而且使软件质量得到了很大的提高。在进行的开发中项目组不仅开发了许多自己的构件,还充分利用了已有的第三方构件。通过基本构件组装成粒度更粗的构件,由基本构件组装成业务逻辑,再与页面组装形成应用。这使得构件企业级B/S应用系统不再复杂,而且保证应用架构的灵活性,革命性地改变了软件的生产方式,缩短了项目的实施周期,保证了软件质量。在开发中,项目组采用了第三方的构件,如机构管理、角色管理,除了第三方的构件,项目组还开发了汇率折算处理、风险过滤规则引擎、数据导入导出等一系列可以为其它应用系统使用的通用构件。

敏捷开发

基于普元EOS平台的应用开发是一种非常敏捷的开发方式,不仅可以更好的适应多变的业务需求,而且可以保证软件和需求的契合性。在开发系统的授信业务审批分析、不良资产责任认定、诉讼案件管理等子系统时,充分体现了敏捷开发的优点。这些子系统中的业务功能点及业务规则比较类似。第一次迭代,完成涉及面最广的业务功能点的开发。第二次迭代,在第一次迭代完成,并经业务认可后,快速参照已经完成的业务功能,完成后续业务的开发。

正是采用普元EOS平台这种构件化设计、敏捷化开发的模式,成功的保障了系统架构的先进性、灵活性和可扩展性,也因此被交行推荐申请全国银行科技进步奖!

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