中国农业银行非零售客户内部评级系统


 2009-03-16 00:00:00       780

合作伙伴:北京时代威驰信息技术有限公司

使用产品:普元BPS流程平台

项目时间:2008年

项目背景
巴塞尔银行业监督管理委员会在2004年6月发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称巴塞尔新资本协议,或新资本协议),该协议代表着全球金融机构风险管理的发展方向,可以有效地提高资本监管的风险敏感度和灵活性,有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。其中,内部评级体系是新资本协议中针对信用风险计量和管理的核心内容。

中国银监会对巴塞尔新资本协议做出了积极响应,于2007年2月发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》,分别就信用风险和市场风险的计量方法作出了规定,明确了中国银行业实施新资本协议的范围和时间表,要求新资本协议银行根据自身的实际情况制定具体的实施策略和步骤,并规定将于2010年,最迟不超过2013年在信用风险方面实现巴塞尔新资本协议内部评级法合规。

内部评级系统(非零售客户评级)是整个内部评级体系的基础,通过非零售客户评级,可以获得非零售客户的信用等级以及违约概率(PD),为非零售客户信贷审批、定价、信贷组合管理等风险管理应用提供基础。
非零售客户评级所需要实现的最核心的功能包括:评级运算、评级受理和审批流程和评级报表等。

面临挑战
该项目主要具备如下几个特点:
一是业务流程复杂多变,整个流程由一个大的业务流程与数个小的公文流程构成,在业务流程主线上每个环节展现的是每个小的公文流程的最终结果。在业务流程上体现的是部门分离,在公文流程上体现的是岗位分离,环节与环节之间、环节内部的提交是可以到部门也可以到岗位。
二是工期紧,从项目启动到上线只有6个月时间,完成评级运算、评级受理和审批流程以及评级报表等功能。

解决方案
鉴于上述要求整个系统的开发平台采用普元BPS流程平台作为开发平台,普元BPS流程引擎依据自有知识产权的技术,在遵循WfMC规范的前提下,很好地支持了中国特色的业务模式(灵活的业务流程调整-分水岭、一刀切和特事特办,丰富的流程模式-如回退、自由流、会签、各种代理代办、灵活的任务分派和处理等);在工作流应用中,用户既可以采用普元业务流程平台自带的组织机构和权限数据模型,同时普元业务流程平台能够和用户现有的组织机构和权限系统无缝整合;普元业务流程平台是面向构件的业务化流程平台,可以与业务应用系统实现无缝集成。采用远程调用和本地调用分开、集群技术、本地缓存技术等,性能无与伦比,大量用于高并发要求的生产环境中。

系统环境:
操作系统: LINUX(SUSE)
应用服务器:IBM Websphere  6.0.2.21ND
硬件配置:PC服务器

数据库服务器环境如下:
操作系统:LINUX(SUSE)
数据库:sybase15
硬件配置:PC服务器

价值分析
基于普元 BPS流程平台的非零售客户内部评级系统,在很短的时间内实现评级流程的开发、测试、上线的过程。业务应用基于流程的模式实现如下:通过获取客户评级所需的输入数据,执行评级模型计算公式来计算客户的评级及违约概率,从而做到按照新资本协议要求,客观、公正的实现非零售客户内部评级,对风险进行有意义的区分、对风险做出准确、一致的估计,以一致的、可靠的、正确的方式对风险进行排序和量化;同时结合内部评级所必须的风险管理组织体制、信贷业务流程和政策制度,实现非零售客户的电子化评级的受理、审查、审批流程,从而提高评级流程处理效率、规范流程操作、并将相关管理制度固化在系统中服务非零售客户信用风险管理,向决策部门提供各种格式的评级相关报表为验证和修正模型,以及开发新模型而持续收集和积累数据。

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